"Para o agregado das instituições sujeitas às novas regras o impacto será próximo da neutralidade em relação ao montante de capital exigido para esse tipo de risco", afirmou o BC, por meio de nota. "Porém, o novo método traz importantes aperfeiçoamentos que tornam o cálculo do capital mais adequado às características da carteira de negociação das instituições e mais consistente com as estratégias de gestão de risco de mercado utilizadas."
A regulamentação está disponível nas resoluções número 470 (do BC) e 5.207 (do CMN), esta última aprovada em 24 de abril, mas divulgada apenas nesta quarta-feira. Segundo o BC, os textos representam a terceira fase da revisão do arcabouço prudencial relativo ao requerimento do capital de instrumentos sujeitos aos riscos de mercado, em linha com as regras de Basileia III.
A primeira fase, de fronteira e governança, passou a ter efeitos em janeiro de 2023. A fase 2, de requerimento de capital para o risco de crédito dos instrumentos financeiros classificados na carteira de negociação, passou a valer em julho de 2024.
(Com Agência Estado)
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